警惕个别量化受杠杆影响带来的波动,整体处于爆仓边缘
2020-08-22 11:54 编辑:币牛牛 来源:币源




通过收益率分布图比较发现,近 7 日两组收益情况明显回暖,正收益量化基金产品占比超 60%,同时 7 日收益率超 10% 的量化基金占比超 15%,基金盈利能力可观,目前对市场行情的把握较为准确,策略已根据情况进行调整。
策略是需要根据行情变化而调整,各量化基金产品再不断的根据市场变化来调整策略。
根据最大回撤数据显示,个别量化受杠杆影响加之行情波动幅度较大,整体处于爆仓边缘。
市场操作难度进一步加大,个人投资者需要注意杠杆风险。
根据杠杆比率比率显示,标准共识量化基金整体杠杆比率开始降低。表明目前市场整体波动风险较高,量化基金通过降低杠杆比率来回避波动风险,降低回撤空间。
各量化基金产品杠杆比率持续缩小,表明量化基金对短期市场判断为波动较大,注重回避风险。

根据 CoinMarketCap 数据,ETH 近 7 日日均换手率为 26.31%,较三个月内日均换手率下降了 5.25%,较上周日均换手率下降 1.65%。DeFi 的火爆仍在不断的推动投资者对 ETH 的需求,但短时间来看,投资者对 ETH 的囤积暂时处于饱和状态,所以 ETH 近期将进入价格平稳期,在高位震荡消化获利筹码后,仍有继续上涨空间。DeFi 市场对 ETH 的需求保证了 ETH 的基础价值,之后 DeFi 对 ETH 的需求仍将增加,推动 ETH 的上涨。
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